股票市场和债券市场是金融系统的重要组成部分，从信息角度看，债券市场蕴含了丰富的股票信息。为了实现股票市场暴跌预警，本文提出了有界熵模型来拟合债券收益率曲线，进而挖掘有效的股市风险信号。为了验证模型的有效性，本文选取中国和美国的债券和股票市场为研究实例。结果表明：有界熵模型不仅能够提升收益率曲线的拟合精度，还可以通过测算金融系统信息处理率来预警股市风险。此外，模型中的有界参数是反映金融系统流动性的有效指标。